关于对商业银行流动性风险管理情况调研报告

关于对商业银行流动性风险管理情况调研报告
　　　　流动性风险指商业银行虽本身具备良好的偿债能力，但无法快速获得充足的流动资金，或在短时间内无法以合理的成本获得交易资金以应对资产增加或偿还到期债务的风险。流动性风险具有突发性、传染性强、破坏力大的特征，是事关商业银行生死存亡的严重风险隐患，甚至威胁到整个金融体系的安全及国民经济的协调发展。
　　　　随着商业银行业务转型速度的不断加快及金融创新程度的不断深化，影响商业银行流动性风险的因素与日俱增，商业银行防范流动性风险的难度不断加大。因此，立足本国国情，研究我国商业银行流动性风险管理的现状及存在的问题，探寻高效的流动性管理相关对策具有十分重要的意义。
　　　　1.商业银行流动性风险的来源
　　　　“借短贷长”的业务模式
　　　　商业银行的资金来源主要为吸收居民的短期存款及银行间同业拆借资金，而资金的去向主要为发放企业的中长期贷款。负债与资产业务期限错配带来的风险超出商业银行总体风险承受能力时，商业银行就容易遭受外部流动性风险事件的冲击。
　　　　其他风险的转化
　　　　商业银行在经营过程中除了会面临流动性风险外，还会面临市场风险、信用风险及操作风险，这些风险在一定条件下可以相互转化，从而引发流动性风险。以银行挤兑为例，银行发生挤兑问题往往是由于自身信用水平严重下降、出现破产传闻等重大问题，造成大部分储户已对该银行失去信心，并对其财产安全性存在质疑引起的。当上述恶性挤兑事件集中发生与蔓延时，若银行自身拥有的存款准备金金额不足以用来支付储户的提款额，银行内部就会被迫陷入流动性风险当中，进而逐步走向破产。
　　　　宏观经济状况
　　　　宏观经济状况与商业银行流动性风险之间存在密不可分的联系。当宏观经济状况较好、人们对未来充满预期时，居民个人会增加消费，通过银行贷款购买房屋、汽车等消费品，企业会吸收银行贷款用以扩展业务，此时商业银行面临的流动性风险较低；相反，当经济下行压力增加时，私人部门会减少消费，企业会缩减业务，此时商业银行容易遭受流动性风险的冲击。
　　　　货币政策的实施
　　　　当央行实行扩张性的货币政策时，市场上的流动资金不断增加，进而提升商业银行的流动性水平。然而，扩张性的货币政策会带来市场利率的降低，个人及企业会增加银行贷款的额度，当贷款规模达到相当一部分借款人无法偿还欠款时，商业银行抵御流动性风险的能力将会大大削弱。
　　　　2.我国商业银行流动性风险管理现状
　　　　流动性风险的监管政策不断完善与发展
　　　　我国于20*年加入巴塞尔委员会，作为巴塞尔的成员国之一，我国在践行《巴塞尔协议Ⅲ》的基础上，不断补充和修订适应本国国情的商业银行流动性风险管理相关政策。在20*年颁布的《商业银行流动性风险管理办法（试行）》中，流动性比例、存贷比率及流动性覆盖率三个指标被定为流动性风险监管的重要标准；20*年我国颁布了《商业银行资本管理办法（试行）》，要求商业银行应满足资本充足率的监管要求；20*年原银监会颁布了《商业银行流动性风险管理办法》，把流动性覆盖率、流动性比例及存贷比定为流动性风险的监管指标；20*年颁布的《商业银行流动性风险管理办法》指出了我国流动性风险监管指标体系，构建了商业银行流动性风险管理的监管框架；2022年，央行加大流动性投放力度，保持了市场上流动性水平的相对充裕（见表1）。
　　　　商业银行总体流动性水平不断提升
　　　　我国商业银行越来越重视流动性风险的管理，总体流动性水平逐年稳步提升。流动性比例方面，20*年第一季度我国商业银行的流动性比例为*％，到2021年第四季度流动性比例达到*％，五年间提高了*个百分点。存贷比方面，20*年第一季度商业银行的存贷比为*％，至2021年底达到*％，显著提高近*个百分点。人民币超额备付金率方面，20*年初我国商业银行的超额备付金率为*％，至2021年底达到*％。流动性覆盖率方面，20*年第一季度我国商业银行的流动性覆盖率为*％，至2021年底达到145.30％，流动性覆盖率得到大幅提高
　　　　2．3同业业务所占比重逐步下降
　　　　同业业务可以规避金融监管又能增加盈利，是提高商业银行经营利润的重要业务。但同业业务开展的规模越大，带来的期限错配及同质化问题就越严重，商业银行面临的流动性风险也就越大。在金融去杠杆的大环境下，我国商业银行逐步减少对同业资产的依赖，扩展融资渠道，增加资金来源，大大提升了流动性风险管理水平。
　　　　3.我国商业银行流动性风险管理存在的问题
　　　　信贷资产质量下滑
　　　　我国经济正处在由高速发展向高质量发展的转型阶段，近年来，受宏观经济下行及新冠疫情的影响，市场不确定性增加，部分企业资不抵债，无法偿还银行贷款。2022年第二季度，我国商业银行的不良贷款率为*％，不良贷款率水平居高不下，商业银行借出的资金难以回笼，信贷资产质量下滑，大大增加了流动性风险。
　　　　资产负债率过高，资产负债期限错配
我国商业银行的资金来源主要为吸收居民的短期存款及同业拆借资金，而资金的去向主要为发放企业中长期贷款，通过赚取两者之间的利息差作为利润来源，这种“借短贷长”的业务模式容易遭受外部环境变化的打击，极易引发流动性风险。近年来，我国商

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